Solvabiliteit

in duizenden euro’s

De solvabiliteit wordt berekend volgens de Basel II-richtlijnen zoals deze zijn overgenomen door De Nederlandsche Bank.

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

1

Achtergestelde schulden worden voor 40% meegewogen in het toetsingsvermogen (2012: 60%). Dit houdt verband met de resterende looptijd die korter is dan 5 jaar.

 

 

 

Het Tier-1 kapitaal en het toetsingsvermogen zijn als volgt te specificeren:

 

 

Aandelenkapitaal

427.452

375.881

Agio

118.162

101.656

Wettelijke reserve

5.116

6.031

Overige reserve

77.439

59.067

Onverdeelde winst

25.683

22.626

Af: voorgesteld dividend

–16.671

–14.659

Af: immateriële vaste activa

–11.810

–12.285

Af: 50% van het belang in overige krediet- en financiële instellingen dat meer bedraagt dan 10% van hun kapitaal

–2.134

–2.178

 

 

 

 

 

 

Tier 1-kapitaal (a)

623.237

536.139

Herwaarderingsreserve

180

8

Achtergestelde schulden na aftrek disagio1

2.115

3.170

Af: 50% van het belang in overige krediet- en financiële instellingen dat meer bedraagt dan 10% van hun kapitaal

–2.133

–2.178

 

 

 

 

 

 

Toetsingsvermogen (b)

623.399

537.139

Kapitaaleisen (c)

280.337

269.335

 

 

 

 

 

 

Overschot toetsingsvermogen (b-c)

343.062

267.804

 

 

 

Tier-1 kernkapitaalratio (a/c * 8%)

17,8%

15,9%

BIS-ratio (b/c * 8%)

17,8%

16,0%

 

 

 

De berekening van de Tier-1 ratio is gebaseerd op de regelgeving per verslagdatum. De implementatie van de Basel-III regels zal gevolgen hebben voor de definitie van het Tier 1-kapitaal en de kapitaaleisen. De Tier-1 ratio op basis van de Basel-III regels is ongeveer 0,2% hoger (2012: 0,1% lager).

De kapitaaleisen zijn als volgt te specificeren:

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

 

 

 

Kapitaaleis voor kredietrisico

258.142

250.188

Kapitaaleis voor marktrisico

Kapitaaleis voor operationeel risico

22.195

19.147

 

 

 

 

 

 

 

280.337

269.335

 

 

 

De kapitaaleis voor kredietrisico is 8% van de risicogewogen waarden van activa, buiten-balansposten en derivaten.

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

 

 

 

Risicogewogen activa

2.947.225

2.827.869

Risicogewogen buiten-balansposten

266.956

282.258

Risicogewogen derivaten

12.600

17.225

 

 

 

 

 

 

 

3.226.781

3.127.352

 

 

 

Percentage kapitaaleis

8%

8%

Bedrag kapitaaleis voor kredietrisico

258.142

250.188

 

 

 

De kapitaaleis voor marktrisico betreft voor Triodos Bank alleen het valutarisico. De kapitaaleis is 8% van de netto open valutapositie als de netto open valutapositie hoger is dan 2% van het toetsingsvermogen. De kapitaaleis is nul als de netto open valutapositie lager is dan 2% van het toetsingsvermogen.

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

 

 

 

Ondergrens 2% van het toetsingsvermogen

12.468

10.743

Netto open vreemde-valutapositie

5.965

6.343

Percentage kapitaaleis

0%

0%

Bedrag kapitaaleis voor marktrisico

 

 

 

De kapitaaleis voor operationeel risico is 15% van de gemiddelde baten van de laatste drie jaar.

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2012

 

 

 

Totaal baten 2010

n.v.t.

102.702

Totaal baten 2011

128.661

128.661

Totaal baten 2012

151.566

151.566

Totaal baten 2013

163.665

n.v.t.

 

 

 

Gemiddelde baten laatste drie jaar

147.964

127.643

Percentage kapitaaleis

15%

15%

Bedrag kapitaaleis voor operationeel risico

22.195

19.147